procyberВестник кибернетикиProceedings in Cybernetics1999-7604Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»10.35266/1999-7604-2024-3-5procyber-605Research ArticleТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИEngeneeringАнализ срабатываний предикторов в функции Леонтьева для объема финансирования отделения социального фондаAnalysis of predictor responses in the Leontief function for fi nancing amount of the social fund departmentНосковС. И.NoskovS. I.

доктор технических наук, профессор

Doctor of Sciences (Engineering), Professor

sergey.noskov.57@mail.ruМедведевА. П.MedvedevA. P.

ассистент

Assistant Professor

ОвсянниковИ. В.OvsyannikovI. V.

студент

Student

Иркутский государственный университет путей сообщения, ИркутскРоссияIrkutsk State Transport University, IrkutskRussian Federation2024281020242334045Copyright © Носков С.И., Медведев А.П., Овсянников И.В., 20242024Носков С.И., Медведев А.П., Овсянников И.В.Noskov S.I., Medvedev A.P., Ovsyannikov I.V.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.vestcyber.ru/jour/article/view/605

В работе дан краткий обзор публикаций по применению методов математического моделирования в области пенсионного обеспечения. В частности, рассмотрены: применение модели Хестона – Халла – Уайта в управлении пенсионным фондом; описание доходов пенсионных фондов в Испании и Великобритании с помощью авторегрессионной модели и нейронной сети; модель участников пенсионного плана в Словацкой Республике; проблема оптимального управления пенсионными фондами с установленными взносами; задача оптимального инвестирования участника пенсионной схемы, столкнувшегося со стохастической инфляцией; модель нелинейной оптимизации для итальянской пенсионной системы с фиксированными взносами. В статье разработаны две версии кусочно-линейной функции Леонтьева для суммарного годового объема финансирования отделения социального фонда России по Иркутской области – обычная и с оптимальными преобразованиями независимых переменных. Обе эти версии характеризуются допустимой точностью. Их векторы срабатываний указывают на то, что фактором, в основном определяющим динамику выходной переменной, является количество самозанятых (плательщиков взносов за себя).

The paper gives a brief review of publications on the application of mathematical modeling methods in pension provision. Regarding the application of the Heston-Hull-White model in pension fund manage ment, specifi cally, we examine: the description of pension fund returns in Spain and Great Britain using an autoregressive model and neural network; the model of pension plan participants in the Slovak Republic; the problem of optimal management of defi ned contribution pension funds; the problem of optimal investment of a pension scheme participant facing stochastic infl ation; the nonlinear optimization model for the Italian defi ned contribution pension system. The paper develops two versions of the Leontief piecewise linear function for the total annual funding of the Russian Social Fund’s Irkutsk Oblast branch: the ordinary version and the version with optimal transformations of the independent variables. Both versions are characterized by acceptable accuracy. Their triggering vectors indicate that the factor determining the dynamics of the output variable is the number of self-employed (payers of contributions for themselves).

кусочно-линейная функция Леонтьевапенсионный фондзадача линейно-булева программированиястраховые пенсиисамозанятыеполучатели пособийзастрахованные лицаколичество пенсионеровLeontief piecewise linear functionpension fundlinear Boolean programming probleminsurance pensionsself-employedbenefi t recipientsinsured personsnumber of pensionersReferencesMwanakatwe P., Song L., Hagenimana E. et al. Management strategies for a defi ned contribution pension fund under the hybrid stochastic volatility model // Computational and Applied Mathematics. 2019. Vol. 38, no. 2. https://doi.org/10.1007/s40314-019-0790-z.Mwanakatwe P., Song L., Hagenimana E. et al. Management strategies for a defi ned contribution pension fund under the hybrid stochastic volatility model // Computational and Applied Mathematics. 2019. Vol. 38, no. 2. https://doi.org/10.1007/s40314-019-0790-z.Alda M., Agudo L. Linear and nonlinear fi nancial time series: evidence in a sample of pension funds in Spain and the United Kingdom // Applied Economics Letters. 2012. Vol. 19, no. 18. P. 1933–1937. https://doi.org/10.1080/13504851.2012.669454.Alda M., Agudo L. Linear and nonlinear fi nancial time series: evidence in a sample of pension funds in Spain and the United Kingdom // Applied Economics Letters. 2012. Vol. 19, no. 18. P. 1933–1937. https://doi.org/10.1080/13504851.2012.669454.Kilianová S., Pfl ug G. C. Optimal pension fund management under multi-period risk minimization // Annals of Operations Research. 2008. Vol. 166, no. 1. P. 261–270. https://doi.org/10.1007/s10479-008-0405-3.Kilianová S., Pfl ug G. C. Optimal pension fund management under multi-period risk minimization // Annals of Operations Research. 2008. Vol. 166, no. 1. P. 261–270. https://doi.org/10.1007/s10479-008-0405-3.Baltas I., Dopierala L., Kolodziejczyk K. et al. Optimal management of defi ned contribution pension funds under the effect of infl ation, mortality and uncer tainty // European Journal of Operational Research. 2022. Vol. 298, no. 3. P. 1162–1174. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.08.038.Baltas I., Dopierala L., Kolodziejczyk K. et al. Optimal management of defi ned contribution pension funds under the effect of infl ation, mortality and uncer tainty // European Journal of Operational Research. 2022. Vol. 298, no. 3. P. 1162–1174. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.08.038.Yao H., Yang Z., Chen P. Markowitz’s mean-variance defined contribution pension fund management under infl ation: a continuous-time model // Insurance: Mathematics and Economics. 2013. Vol. 53, no. 3. P. 851–863. https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2013.10.002.Yao H., Yang Z., Chen P. Markowitz’s mean-variance defined contribution pension fund management under infl ation: a continuous-time model // Insurance: Mathematics and Economics. 2013. Vol. 53, no. 3. P. 851–863. https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2013.10.002.Alda M., Agudo L., Gallagher L. Performance of Spanish pension funds: robust evidence from alternative models // Applied Financial Economics. 2013. Vol. 23, no. 4. P. 297–314. https://doi.org/10.1080/09603107.2012.720011.Alda M., Agudo L., Gallagher L. Performance of Spanish pension funds: robust evidence from alternative models // Applied Financial Economics. 2013. Vol. 23, no. 4. P. 297–314. https://doi.org/10.1080/09603107.2012.720011.Frauendorfer K., Jacoby U., Schwendener A. Regime switching based portfolio selection for pension funds // Journal of Banking & Finance. 2007. Vol. 31, no. 8. P. 2265–2280. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.02.003.Frauendorfer K., Jacoby U., Schwendener A. Regime switching based portfolio selection for pension funds // Journal of Banking & Finance. 2007. Vol. 31, no. 8. P. 2265–2280. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.02.003.Stehlík M., Kiseľák J., Potocký R., Jordanova P. Generalized interest rate dynamics and its impacts on fi nance and pensions // Stochastic Analysis and Applications. 2016. Vol. 35, no. 1. P. 178–190. https://doi.org/10.1080/07362994.2016.1224975.Stehlík M., Kiseľák J., Potocký R., Jordanova P. Generalized interest rate dynamics and its impacts on fi nance and pensions // Stochastic Analysis and Applications. 2016. Vol. 35, no. 1. P. 178–190. https://doi.org/10.1080/07362994.2016.1224975.Iyengar G., Ka A., Chun M. A robust optimization approach to pension fund management // Asset and Liabi lity Management Handbook. 2011. P. 308–330. https://doi.org/10.1057/9780230307230_12.Iyengar G., Ka A., Chun M. A robust optimization approach to pension fund management // Asset and Liabi lity Management Handbook. 2011. P. 308–330. https://doi.org/10.1057/9780230307230_12.Devolder P., Levantesi S., Menzietti M. Automatic balance mechanisms for notional defi ned contribution pension systems guaranteeing social adequacy and fi nan cial sustainability: an application to the Italian pension system // Annals of Operations Research. 2020. Vol. 299, no. 1–2. P. 765–795. https://doi.org/10.1007/s10479-020-03819-x.Devolder P., Levantesi S., Menzietti M. Automatic balance mechanisms for notional defi ned contribution pension systems guaranteeing social adequacy and fi nan cial sustainability: an application to the Italian pension system // Annals of Operations Research. 2020. Vol. 299, no. 1–2. P. 765–795. https://doi.org/10.1007/s10479-020-03819-x.Носков С. И. Медведев А. П. Реализация конкурса регрессионных моделей при оценке объема финансирования социального и пенсионного обеспечения // Инженерный вестник Дона. 2024. № 4. URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2024/9155 (дата обращения: 17.05.2024).Носков С. И. Медведев А. П. Реализация конкурса регрессионных моделей при оценке объема финансирования социального и пенсионного обеспечения // Инженерный вестник Дона. 2024. № 4. URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2024/9155 (дата обращения: 17.05.2024).Носков С. И., Попов Е. С. Подход к построению функции Леонтьева с нелинейными предикторами // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2024. № 2. С. 105–108.Носков С. И., Попов Е. С. Подход к построению функции Леонтьева с нелинейными предикторами // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2024. № 2. С. 105–108.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.